协方差定义$X,Y$是两个随机变量,$X,Y$的协方差covarianxe定义为
cov(X,Y) = \mathbb{E}[(X-\mu_x)(Y-\mu_y)]其中,$\mathbb{E}[X]=\mu_x$
协方差矩阵定义这里默认每
2021-10-21